FU Berlin Digitale Dissertation
Thomas Schwerk : NELION A Non-Linear Stock Prediction and Portfolio Management System NELION
|Zusammenfassung| |Inhaltsverzeichnis| |Ergänzende Angaben|

Zusammenfassung NELION ist ein Datenbank gestütztes System, daß automatisch Aktiendaten vom Internet lädt und zukünftige Preise mittels linearen und nicht-linearen Modellen prognostiziert. Mit diesen Vorhersagen, schlägt das Programm einem potentiellen Investor Käufe und Verkäufe vor, die dem gegenwärtigen Portofolio und den investorspezifischen Parametern entsprechen. Diese beinhalten die Renditeerwartungen, Volatilitäts- und Korrelationsabneigungen, sowie Transaktionsvolumen und dem Modellfehler. Die Ausgabe erfolgt über E-Mail, SMS Nachrichten oder einer HTML Anwendung, die direkt auf die Datenbank zugreift. Investoren können zwischen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Vorschlägen und Porfoliostatusberichten wählen. Ein ?Test Investor? Modul erlaubt einem potentiellen Investor zu überprüfen, wie das Programm mit konkrete Parameter in der Vergangenheit gehandelt hat um so eine geeignete Konfiguration zu ermitteln. Eine ?Auto Investor? Funktion simulierte seit dem 15. Mai, 1999 echte Transaktionen von U.S. Aktien. Alle Transaktionen wurden mit realistischen Transaktionskosten durchgeführt um ein realistisches Bild abzugeben.

Inhaltsverzeichnis Die gesamte Dissertation können Sie als gezippten tar-File oder als zip-File laden. Durch Anklicken der Kapitelüberschriften können Sie das Kapitel in PDF-Format laden: Title and Contents Table of Contents Preface 3 1 Introduction 10 2Predicting Stock Prices 17 2.1 Efficient Market Hypothesis 17 2.2 Mathematical Modeling Techniques 21 3Portfolio Management 69 3.1 Return 70 3.2 Risk 71 3.3 The Optimal Portfolio 73 3.4 Applying the Theory 78 4 Methodology 82 4.1 Overview 82 4.2 The HTML Interface 82 4.3 The Administration Tool 83 4.4 The Database 84 4.5 The Task Agent 87 5 Implementation 105 5.1 Overview 105 5.2 The HTML Interface 106 5.3 The Administration Tool 110 5.4 The Database 115 5.5 The Task Agent 118 6Experimental Results 129 6.1 Test Investor Identification 129 6.2 Testing the Profiles 134 6.3 Model Distribution 138 6.4 Daily Operation 139 7 Conclusion 140 8 Appendix A: Investor Profiles 144 8.1 Conservative Investors 146 8.2 High Risk Investors 152 9 Appendix B: Portfolio History 158 9.1 Transactions by Conservative Investor 158 9.2 Transactions by High Risk Investor 160 10Appendix C: Screen Shots 161 11Appendix D: Conceptual Data Model 167 12Appendix E: Stocks Tracked in the Simulation Appendix E: 168 13 Appendix F: Bibliography 173 14 Appendix G: Curriculum Vitae for Thomas Schwerk 186

Ergänzende Angaben:
Online-Adresse:	http://www.diss.fu-berlin.de/2001/85/index.html
Sprache:	Englisch
Keywords:	Non-linear Stock Prediction Portfolio
DNB-Sachgruppe:	28 Informatik, Datenverarbeitung
Klassifikation ZDM:	R50
Datum der Disputation:	13-Feb-2001
Entstanden am:	Fachbereich Mathematik u. Informatik, Freie Universität Berlin
Erster Gutachter:	Prof. Dr. Raul Rojas
Zweiter Gutachter:	Prof. Dr. Volker Sperschneider
Kontakt (Verfasser):	Thomas@Schwerk.com
Kontakt (Betreuer):	rojas@inf.fu-berlin.de
Abgabedatum:	04-May-2001
Freigabedatum:	11-Jun-2001

 

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